Россия
Российские фондовые индексы на вчерашних торгах вновь снизились: индекс РТС потерял 2,21%, индекс ММВБ опустился на 2,94%. Объем торгов по бирже РТС составил $3,2 млрд., из которых $1,9 млрд. пришлось на инструменты срочного рынка; фондовая секция биржи ММВБ наторговала на 272,4 млрд. руб., если смотреть по индексу, то оборот составил 103,8 млрд. руб.
Фишкой дня стал Сбербанк: аналитики гадают относительно того, что могло вызвать 20% внутридневное колебание в данной бумаге. Скорее всего утром мы наблюдали пролив по защитным стопам игроков, которые ранее покупали акции банка, в вечером котировки вышли на заданные извне позиции (вчера финансовый сектор во всем мире смотрелся довольно неплохо). Некоторые поговаривают о появлении стратегического инвестора, но по мне мы имеем дело со спекулятивными играми (после исчезновения РАО ЕЭС схожего развлечения у рынка не было — теперь есть).
Европа
Индексы Старого Света закрылись разнонаправленно, среднее изменение увлекло региональные рынки вниз на 0,5%. В отсутствие серьезной макроэкономической статистики инвесторы сосредоточились на отыгрывании корпоративных новостей, в остальном же царит безыдейность и полнейший разнобой мнений.
Америка
Индексы Нового Света закрылись разнонаправленно с разбросом от -0,2% до +0,25% при низкой волатильности внутри дня. Казначейство США довольно успешно разместило долговые обязательства, но накануне объявления новой (скорее всего старой) процентной ставки и комментариев представителей ФРС относительно дальнейшей монетарной политики, игроки предпочли не предпринимать активных действий.
Сырье, валюты и прочее
Промышленные металлы на торгах в Лондоне продолжили снижаться, золото торгуется около $925, но в течение сессии котировки ходили пониже. Американский доллар после успешного размещения казначейских обязательств упал, причем вышел из пропагандируемого мной треугольника вниз — вот вам и ожидание укрепления американской валюты в краткосрочной перспективе.
Цена нефти незначительно подросла: фьючерс на марку Brent торгуется чуть выше $68, фьючерс на марку WTI стоит чуть ниже $68,5, - сегодня выходят данные о запасах, по-этому остается вероятность значительного ценового движения на этом фронте.
Статистика и отчетность
Среда выдалась очень насыщенным в информационном плане днем: в 12-00 (мск) публикуется сальдо платежного баланса по Еврозоне, в 14-00 (мск) выходят данные об объемах розничных продаж в Великобритании, в 16-30 (мск) публикуется данные о заказах на товары длительного пользования в США, в 17-30 (мск) выходят данные по инфляции в Великобритании, в 18-00 (мск) публикуются данные о продажах новых домов в США, в 18-30 (мск) выходит отчет о запасах нефти и нефтепродуктов (ожидается снижение запасов), в 18-45 (мск) начнется выступление Мервина Кинга и наконец оглашения процентной ставки ФРС (22-15 мск). К этому можно добавить конференцию, на которой видные экономисты будут обсуждать пути выхода из кризиса, и очередной аукцион по размещению казначейских облигаций.
Прогноз
Я ожидаю начала торгов с разрыв вверх на 1,5%, что обусловлено нейтральным внешним фоном и ценами на энергоносители. Быки вчера показали, что не стоит сбрасывать их с счетов, а учитывая солидные запасы наличности, они могут горы свернуть ради достижения своих целей. Позиции медведей, за спиной у которых только новые правила открытия коротких позиции с которыми триумвират ФСФР-НАУФОР-брокеры не может толком разобраться (из НАУФОР послали официальный запрос в ФСФР с просьбой разъяснить что к чему, а брокеры очень по разному трактуют документ), выглядят более слабыми.
Технически индекс ММВБ вчера отыграл 50% уровень коррекции по Фибоначчи (если строить модель по максимумам и минимумам этого года). Я думаю пока нефть не определится с направлением движения наш рынок будет тянуть к отметке 1000 пунктов. Пугает, что фундаментально ситуация в экономике продолжает ухудшаться: макроэкономическая статистика весомых признаков восстановления так и не продемонстрирована. В частности российский ВВП снизился за пять месяцев на 10,2% - осеннее восстановление (хотя я, и не один я, считаю, что осенью будет вторая волна кризисных явлений) должно быть очень сильным, чтобы вытянуть экономику хотя бы на уровни пессимистического прогноза.
Российские фондовые индексы на вчерашних торгах вновь снизились: индекс РТС потерял 2,21%, индекс ММВБ опустился на 2,94%. Объем торгов по бирже РТС составил $3,2 млрд., из которых $1,9 млрд. пришлось на инструменты срочного рынка; фондовая секция биржи ММВБ наторговала на 272,4 млрд. руб., если смотреть по индексу, то оборот составил 103,8 млрд. руб.
Фишкой дня стал Сбербанк: аналитики гадают относительно того, что могло вызвать 20% внутридневное колебание в данной бумаге. Скорее всего утром мы наблюдали пролив по защитным стопам игроков, которые ранее покупали акции банка, в вечером котировки вышли на заданные извне позиции (вчера финансовый сектор во всем мире смотрелся довольно неплохо). Некоторые поговаривают о появлении стратегического инвестора, но по мне мы имеем дело со спекулятивными играми (после исчезновения РАО ЕЭС схожего развлечения у рынка не было — теперь есть).
Европа
Индексы Старого Света закрылись разнонаправленно, среднее изменение увлекло региональные рынки вниз на 0,5%. В отсутствие серьезной макроэкономической статистики инвесторы сосредоточились на отыгрывании корпоративных новостей, в остальном же царит безыдейность и полнейший разнобой мнений.
Америка
Индексы Нового Света закрылись разнонаправленно с разбросом от -0,2% до +0,25% при низкой волатильности внутри дня. Казначейство США довольно успешно разместило долговые обязательства, но накануне объявления новой (скорее всего старой) процентной ставки и комментариев представителей ФРС относительно дальнейшей монетарной политики, игроки предпочли не предпринимать активных действий.
Сырье, валюты и прочее
Промышленные металлы на торгах в Лондоне продолжили снижаться, золото торгуется около $925, но в течение сессии котировки ходили пониже. Американский доллар после успешного размещения казначейских обязательств упал, причем вышел из пропагандируемого мной треугольника вниз — вот вам и ожидание укрепления американской валюты в краткосрочной перспективе.
Цена нефти незначительно подросла: фьючерс на марку Brent торгуется чуть выше $68, фьючерс на марку WTI стоит чуть ниже $68,5, - сегодня выходят данные о запасах, по-этому остается вероятность значительного ценового движения на этом фронте.
Статистика и отчетность
Среда выдалась очень насыщенным в информационном плане днем: в 12-00 (мск) публикуется сальдо платежного баланса по Еврозоне, в 14-00 (мск) выходят данные об объемах розничных продаж в Великобритании, в 16-30 (мск) публикуется данные о заказах на товары длительного пользования в США, в 17-30 (мск) выходят данные по инфляции в Великобритании, в 18-00 (мск) публикуются данные о продажах новых домов в США, в 18-30 (мск) выходит отчет о запасах нефти и нефтепродуктов (ожидается снижение запасов), в 18-45 (мск) начнется выступление Мервина Кинга и наконец оглашения процентной ставки ФРС (22-15 мск). К этому можно добавить конференцию, на которой видные экономисты будут обсуждать пути выхода из кризиса, и очередной аукцион по размещению казначейских облигаций.
Прогноз
Я ожидаю начала торгов с разрыв вверх на 1,5%, что обусловлено нейтральным внешним фоном и ценами на энергоносители. Быки вчера показали, что не стоит сбрасывать их с счетов, а учитывая солидные запасы наличности, они могут горы свернуть ради достижения своих целей. Позиции медведей, за спиной у которых только новые правила открытия коротких позиции с которыми триумвират ФСФР-НАУФОР-брокеры не может толком разобраться (из НАУФОР послали официальный запрос в ФСФР с просьбой разъяснить что к чему, а брокеры очень по разному трактуют документ), выглядят более слабыми.
Технически индекс ММВБ вчера отыграл 50% уровень коррекции по Фибоначчи (если строить модель по максимумам и минимумам этого года). Я думаю пока нефть не определится с направлением движения наш рынок будет тянуть к отметке 1000 пунктов. Пугает, что фундаментально ситуация в экономике продолжает ухудшаться: макроэкономическая статистика весомых признаков восстановления так и не продемонстрирована. В частности российский ВВП снизился за пять месяцев на 10,2% - осеннее восстановление (хотя я, и не один я, считаю, что осенью будет вторая волна кризисных явлений) должно быть очень сильным, чтобы вытянуть экономику хотя бы на уровни пессимистического прогноза.
заметил опечатку: индекс РТС потерял 2,21%, индекс РТС опустился на 2,94%.
ОтветитьУдалитьХотел спросить, а как собвтсвенно идет торговля фьючерсами на товарных биржах, там все идет без поставки базового актива или как ? например фьюч на кофе без поставки самого кофе скорее всего.
Забыл подписаться...
ОтветитьУдалитьДмитрий
Ну, я не большой знаток зарубежных товарных бирж и процедур поставки, но из их статистики и российского опыта могу сказать, что лишь единицы контрактов доживают до момента поставки. Связано это с тем, что и реальным производителям легче закрыть сделку на бирже, чем обременять себя поставками и прочим, так и огромным количеством спекулянтов, которым эта поставка никуда не упирается. С расчетными фьючерсами чуть проще, там можно и на поставку выйти, благо она происходит в деньгах.
ОтветитьУдалить